В рамках требований ЦБ РФ к профессиональным участникам рынка ценных бумаг по организации системы управления рисками Консалтинговый центр НАУФОР проводит семинар/вебинар:

«Управление рисками ПУ РЦБ и особенности организации СУР с учетом последних требований Банка России».

На семинаре будут рассмотрены практические вопросы и последние рекомендации ЦБ по правильной организации СВК, СВА и СУР.

• руководители;
• риск-менеджеры;
• контролеры;
• а также иные лица, в обязанности которых входит организация СУР;

Лектор семинара:Баранов Александр Вячеславович - Директор департамента риск-менеджмента АО «Ай Кью Джи Управление Активами».

Время проведения: 2 дня с 10.00 до 13.00

Стоимость участия в семинаре:

• Очное - 12 000 р.
• Очное членам НАУФОР - 10 000 р.
• Вебинар - 10 000 р.
• Вебинар членам НАУФОР - 8 000 р.

Программа семинара/вебинара:

1 день

Введение:

• «Среда»: новые вызовы для финансовых организаций с учетом макроэкономических особенностей и законодательных требований;
• Возможная классификация рисков типичного российского участника финансового рынка;
• Международные стандарты систем внутреннего контроля и управления рисками;
• Цели, задачи, принципы и концептуальные основы управления рисками;

Особенности требований ЦБ по управлению рисками ПУ РЦБ (с учетом изменения оргструктуры ЦБР в 2020):

• Отраслевая специфика. Карта требований ЦБ к СУР в зависимости от профиля деятельности;
• Риск-ориентированный подход. Концепция новых требований и рекомендаций Банка России;
• Новые вызовы для отечественных финансовых организаций в контексте основных рисков.

Требования к системе управления рисками в рамках 4501-У:

• Естественные различия требований к брокерам, дилерам, доверительным управляющим и к компаниям инфраструктуры рынка ценных бумаг;
• История трансформации требований ЦБ в рамках 4501-У в рамках перехода от проекта к нормативному акту;
• Терминология и основные бизнес-процессы СУР;
• Нюансы и подводные камни в 4501-У (регламент, значимые риски, совокупный риск, конфликт интересов, нормативные требования и др.).

2 день

Новые рекомендации Банка России в рамках Письма от 14.12.2020 № ИН-06/180:

• Цели систем внутреннего контроля и управления рисками;
• Функции и оценка эффективности руководителей СВК, СВА, СУР;
• Конфликт интересов руководителей СВК, СВА, СУР;
• Результативность деятельности и ответственность руководителей СВК, СВА, СУР.

Финансовые риски. Методы управления типичными финансовыми рисками:

• Типичные кредитные риски и методы управления ими;
• Основные рыночные риски и методы управления ими;
• Особенности оценки рисков ликвидности;
• Возможная методологическая база ПУ РЦБ по управлению финансовыми рисками;
• Типичные ошибки управления финансовыми рисками.

Нефинансовые, в том числе, и операционные риски; принципы управления ими:

• Инструментарий: Реестр рисков, База данных по рискам, План мероприятий по управлению риском, Отчет по рискам;
• Методы выявления нефинансовых рисков;
• Принципы целостности, непрерывности;
• Возможная методологическая база ПУ РЦБ по управлению нефинансовыми рисками;
• Примеры отчетов по нефинансовым рискам;
• Типичные ошибки управления нефинансовыми рисками.

Практические кейсы:

• Возможная оценка кредитного риска портфеля инструментов с фиксированной доходностью;
• Возможная оценка совокупного финансового риска инвестиционного портфеля;
• Возможное построение совокупного риска ПУ РЦБ в рамках требований 4501-У;
• Подходы по отчетности в рамках требований 4501-У (Отчет по рискам, Отчет по эффективности СУР);
• Примеры неверной организации и совмещения деятельности специалистов СВК, СВА и СУР.

Записаться на семинар или получить консультацию вы можете:

• на сайте: cc.naufor.ru
• по телефону: 8 (495) 787 77 74/75

Контактные лица: Жерикова Наталья доб. 5041 (zherikova@naufor.ru); Быкова Ольга доб. 5033 (bykova_o@naufor.ru).