В рамках требований ЦБ РФ и стандартов НАУФОР к УК ПИФ и НПФ по организации системы управления рисками Консалтинговый центр НАУФОР проводит практический семинар/вебинар:

«Актуализация СУР УК, управляющих средствами ПИФ и НПФ, в новых реалиях».

На семинаре/вебинаре будут рассмотрены практические вопросы изменения подходов к управлению рисками УК ПИФ и НПФ в соответствие с действующими регуляторными требованиями, последними рекомендациями ЦБ по правильной организации контролирующих подразделений, а также с учетом новых экономических условий.

Лекторы семинара:

• Баранов Александр Вячеславович - эксперт в области управления рисками в НФО
• Ногин Юрий Борисович - Начальник Управления риск-менеджмента АО УК "Ингосстрах - Инвестиции".
На кого ориентирован семинар:
• руководители;
• риск-менеджеры;
• контролеры;
• а также иные лица, в обязанности которых входит организация СУР.

Время проведения: с 10.00 до 13.00

Стоимость участия в семинаре:

• Очное - 16 000 р.
• Очное членам НАУФОР - 14 000 р.
• Вебинар - 14 000 р.
• Вебинар членам НАУФОР - 12 000 р.

Программа семинара/вебинара:

Особенности текущего момента:

• Краткое описание среды и новых рисков;
• Новые вызовы в части управления рисков, которые появились для российских финаносвых организаций;

. Введение в управление рисками:

• Возможная классификация рисков типичной финансовой организации;
• Международные стандарты система внутреннего контроля и управления риском;
• Цели, задачи, принципы и концептуальные основы системы управления рисками.

Особенности текущих регуляторных по управлению рисками НФО:

• Отраслевая специфика. Карта требований ЦБ к СУР в зависимости от профиля деятельности. г;
• Риск-ориентированный подход. Концепция новых требований и рекомендаций ЦБ;
• Новые вызовы для отечественных финансовых организаций в контексте основных рисков.
• Особенности требований в рамках Указания 4501-У;
• Рекомендации Банка России по организации системы внутреннего контроля и управления рисками, требования и рекомендации к СВК, СВА и СУР в рамках Письма от 24.12.2020 № ИН-06/180.

Особенности требований стандартов НАУФОР для управляющих компаний ПИФ по управлению рисками и смежные вопросы.:

• Сравнение требований стандарта НАУФОР для УК ПИФ по управлению рисками с Указанием Банка Росси N 4501-У для ПУ РЦБ;
• Нюансы определения СЧА ПИФ и ИФ в новых условиях.

Формы взаимодействия УК НПФ с НПФ в контексте требований Указания Банка России N 4060-У и иных нормативных актов:

• Историческая трансформация: от конфликта интересов между НПФ и УК НПФ к выбору оптимального взаимодействия. Возможные форматы взаимодействия УК НПФ с НПФ.
• Возможные формы отчетности УК перед НПФ в рамках Указания Банка России N 4060-У;

Нефинансовые, в том числе, и операционные риски; принципы управления ими. Новые нюансы в части управления операционными рисками в современных условиях:

• Инструментарий: Реестр рисков, База данных по рискам, План мероприятий по управлению риском, Отчет по рискам.
• Методы выявления нефинансовых рисков;
• Принципы целостности, непрерывности системы управления рисками;
• Возможная методологическая база по управлению нефинансовыми рисками;
• Примеры отчетов по нефинансовым рискам;
• Типичные ошибки управления нефинансовыми рисками.

Фидуциарная ответственность:

• Мировая практика: фидуциарная ответственность.
• Трактовка Банком России фидуциарной ответственности для управляющего на примере 75-ФЗ «О НПФ»;
• Подходы ЦБ по оценке сделок в части выявления фидуциарной ответственности управляющего;
• «Подводные камни» фидуциарной ответственности для управляющего в России, риски и ответственность.

Основные типы финансовых рисков и методы управления ими:

• Типичные кредитные риски и методы управления ими;
• Основные рыночные риски и методы управления ими;
• Особенности оценки рисков рыночной ликвидности;
• Возможная методологическая база по управлению финансовыми рисками;
• Типичные ошибки управления финансовыми рисками;
• Параметр риск-бюджет как метрика совокупного финансового риска инвестиционного портфеля. Плюсы и минусы.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Практические кейсы по управлению финансовыми рисками (кредитный риск, совокупный финансовый риск инвестиционного портфеля).
• Возможный формат отчетности по СУР с учетом требований 4501-У.
• Постановка задачи по Проекту создания и обновления СУР Компании. Подходы по автоматизации СУР и смежные вопросы;
• Источники и дополнительная литература.

Записаться на семинар или получить консультацию вы можете:

• на сайте: cc.naufor.ru
• по телефону: 8 (495) 787 77 74/75

Контактные лица: Жерикова Наталья доб. 5041 (zherikova@naufor.ru); Быкова Ольга доб. 5033 (bykova_o@naufor.ru).