Приглашаются к участию в семинаре: руководители управляющих, брокерских компаний, НПФ, риск-менеджеры и специалисты, занятые во взаимодействии с российскими рейтинговыми агентствами.

Лектор семинара: Ногин Юрий Борисович - Начальник Управления риск-менеджмента АО УК "Ингосстрах - Инвестиции".

Время проведения: 2 дня с 10.00 до 13.00

Стоимость участия в семинаре:

• Очное - 20 000 р.
• Очное членам НАУФОР - 17 500 р.
• Вебинар - 15 000 р.

Программа семинара/вебинара:

1 часть

Организация СУР в профучастниках:

• Экономическая сущность понятия «риск» и «риск-менеджмент»;
• Влияние рисков на бизнес, «тонкие» моменты Указания 4501-У;
• Обеспечение службы риск-менеджмента: персонал, IT-решения, методология, ресурсы;
• Должная заботливость и фидуциарная ответственность;
• Путь развития СУР;
• Цели и задачи управления рисками, принципы управления рисками;
• Идентификация, оценка и анализ, мониторинг и контроль, обмен информацией;
• Методы реагирования на риск;
• Разделение полномочий участников СУР;
• Методика выбора брокера, процесс онбординга, принятия клиентских активов в доверительное управление.

Демонстрация программного обеспечения по контролю поручений риск-менеджеров, оценки их эффективности и системы учета различных параметров СУР.

2 часть

Управление кредитными и рыночными рисками:

• Понятия, используемые в кредитном анализе;
• Сравнение рейтинговых шкал, предлагаемая детализация на основе статистических данных Банка России;
• Принципы кредитного анализа, источники информации;
• Рейтинговая архитектура;
• Методы: Z-score Альтмана;
• Методы: Credit VAR;
• Методы: коэффициентный анализ банков, корпоративных заемщиков и субъектов РФ;
• Tips and hints: «детские болезни» построения кредитных моделей, предложения по улучшению кредитных моделей;
• Демонстрация ПО управления кредитными рисками на Microsoft Excel;
• Основные понятия рыночных рисков, волатильность;
• Методы: VAR (параметрический, исторический, Монте-Карло);
• Методы: Expected Shortfall;
• Back-testing VAR;
• Tips and hints: проблема выбора параметров VAR, proxy VAR;
• Демонстрация ПО управления рыночными рисками (VAR с учетом ковариационной матрицы, EWMA, Expected Shortfall), ZCYC;
• Риск-бюджет: состав совокупного финансового риска;
• Риск-бюджет: пример матрицы учета кредитного риска и риска ликвидности;
• Риск-бюджет: состав «подушки безопасности».

3 часть

Управление операционными рисками:

• Основные различия между 716-П (банки) и 4501-У (профучастники) в части построения системы управления операционным риском между банками (банковскими группами) и профучастниками;
• Риск-культура;
• Работа с Инцидентами операционного риска (ИОР) и Инцидентами операционной надежности (ИОН);
• Классификаторы операционного риска;
• Методы идентификации ИОР (ИОН) из внутренних источников организации;
• Принципы сбора информации по операционным рискам;
• Мероприятия по минимизации последствий реализации операционных рисков;
• Модельный риск как часть операционного;
• Самооценка операционного риска и сценарный анализ;
• Ключевые идентификаторы операционных рисков (КИР);
• Расчет риска-аппетита под совокупный операционный риск.

Операционная надежность:

• Различия между 787-П (банки) и 779-П (профучастники);
• Целевые показатели ИОН, регистрация ИОН;
• Реестр критичной инфраструктуры;
• Требования к учету информационных систем.

Организация непрерывности и восстановления деятельности:

• Основные сценарии Чрезвычайных ситуаций (ЧС), закрепление ответственных подразделений за их минимизацию;
• Оценка критичных бизнес-процессов, ключевых сотрудников и систем;
• Организация превентивных мероприятий для недопущения прерывания деятельности;
• Тестирование плана ОНиВД и сценариев реагирования на ЧС;
• Планы восстановления в ЧС (DRP). Классификаторы ИТ-систем.

Записаться на семинар или получить консультацию вы можете:

• на сайте: cc.naufor.ru
• по телефону: 8 (495) 787 77 74/75

Контактное лицо: Жерикова Наталья доб. 5041 zherikova@naufor.ru