Кредитные риски и риск-бюджет

1-й день (01.08 10:00-13:00)
10:00 - Ногин Юрий Борисович
(Начальник Управления риск-менеджмента АО УК "Ингосстрах - Инвестиции")
  • Понятия и направления кредитного анализа. Проблема раскрытия информации 2022 г. Рейтинговые агентства VS Самостоятельный анализ
  • Сравнение рейтинговых шкал
  • Матрица миграций кредитных рейтингов и Recovery rates
  • Методы кредитного анализа
  • Скоринг: Z-счет Альмана, коэффициент Чессера
  • CreditRisk+
  • CreditMetrics: Credit VAR
  • KMV
  • Подходы к самостоятельному кредитному анализу:
  • Принципы кредитного анализа
  • Рейтинговые шкалы и рейтинговая архитектура
  • Этапы проведения кредитного анализа
  • Анализ количественной информации банков, корпоративных эмитентов, субъектов РФ
  • Анализ качественной информации
  • Стресс-тест достаточности капитала
  • Дополнительные факторы анализа и внешняя поддержка
  • Tips and hints
  • Как работать с кредитными рейтингами агентств в текущей ситуации?
  • "Детские болезни" построения кредитных моделей
  • Как увязать МСФО и РСБУ отчетность при анализе эмитентов?
  • Что можно улучшить в кредитных моделях банков, корпоративных эмитентов, субъектов РФ?
  • Риск-бюджет
  • Для чего нужен и что он определяет?
  • Что входит в состав совокупного финансового риска?
  • Пример матрицы учета кредитного и риска ликвидности
  • Что включается в "подушку безопасности"?
  • Каким образом можно снижать риск-бюджет до заданных значений?
  • Демонстрация модели анализа финансовых рисков ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже
  • Распечатать