10:00 - Ногин Юрий Борисович
(Начальник Управления риск-менеджмента АО УК "Ингосстрах - Инвестиции")
Рыночные рискиОсновные понятия и принципы анализа рыночных рисковсистематическая и несистематическая компонентаспособы управления и принципы анализаМетоды оценки рыночных рисков: стандартное отклонение, корреляция, EWMA, альфа и бета-коэффициентыValue-At-Risk VAR (параметрический, исторический, Монте-Карло)Expected Shortfall, стресс-тест процентного рискауправление VAR, back testing VARTips and hintsпроблема выбора параметров VARрешения VAR с помощью Microsoft Excel, proxy VARРиск ликвидности:Основные понятия и определенияспособы управления и принципы анализаЛиквидность акций (при наличии / отсутствию акций в портфеле)Ликвидность облигаций и еврооблигацийЛиквидность банковских депозитов, средств на расчетных счетах, ин. ВалютыЛиквидность инвестиционных паев ПИФ и ETFРиск концентрацииКоэффициент концентрации Херфиндаля-Хиршмана (нормированный)Система лимитов по группам активов / отраслей экономикиДемонстрация программного обеспечения по управлению рыночными рисками (VAR с учетом ковариационной матрицы, EWMA, Expected Shortfall) | |